Portfolio Optimization

Descripción

La plantilla de optimización de cartera identifica las ponderaciones de capital óptimas para una cartera de inversiones financieras que ofrece la mayor rentabilidad con el menor riesgo en función del perfil de riesgo de rentabilidad y la correlación entre las inversiones individuales. El diseño del modelo de optimización de cartera permite su aplicación a carteras de instrumentos financieros o flujos de negocio. La plantilla de optimización de cartera es intuitiva y flexible con íconos de ayuda para ayudar con la entrada e interpretación de los resultados de salida. La entrada de datos históricos para el análisis está respaldada por opciones para especificar precios o rendimientos absolutos, número de unidades actuales mantenidas y una herramienta para descargar largos períodos de tiempo de datos del mercado financiero para valores desde Internet. Las opciones de optimización avanzadas incluyen el establecimiento de restricciones mínimas y máximas para las ponderaciones en la cartera óptima y opciones de análisis de riesgo para la volatilidad general según el índice de Sharpe, el riesgo a la baja o la semidesviación según el índice de Sortino y la ganancia/pérdida según el índice de Omega. La optimización analiza la probabilidad de alcanzar un rendimiento objetivo a través de la simulación de Monte Carlo. Los resultados de la optimización de la cartera se muestran con gráficos de ponderación y distribuciones de rendimiento, así como con las acciones de adquisición y liquidación requeridas. El proceso de optimización guarda posibles carteras a lo largo de los extremos de la frontera eficiente. Los perfiles fundamentales para el rendimiento mínimo y máximo, el riesgo y las proporciones se pueden cargar posteriormente para su análisis. El análisis técnico se proporciona con un rendimiento total probado desde el comercio de señales y la optimización automática de las constantes del período técnico para cada inversión o la cartera total que da como resultado el rendimiento probado más alto. Los indicadores de análisis técnico con gráficos detallados y análisis de pruebas posteriores incluyen promedio móvil simple (SMA), tasa de cambio (ROC), convergencia/divergencia de promedio móvil (MACD), índice de fuerza relativa (RSI) y bandas de Bollinger. La plantilla es compatible con Excel 97-2013 para Windows y Excel 2011 o 2004 para Mac como solución de optimización de cartera multiplataforma.