| Versión | 1.2 |
|---|---|
| Editor | Bradley McCarthy |
| Fecha de lanzamiento | 21 abr 2020 |
| Fecha Agregada | 21 abr 2020 |
| Requisitos del sistema operativo | iOS |
| Requisitos | Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch. |
| Descargas totales | 0 |
| Precio | $2.99 |
Descripción
La asignación es una poderosa herramienta de análisis de cartera de varianza media que utiliza una rutina de optimización de enjambre de partículas para determinar las asignaciones óptimas de cartera en función de su apetito personal por el riesgo.
La asignación proporciona 10 índices diferentes que puede elegir para representar su cartera. Los índices representan las siguientes clases de activos de inversión:
S&P 500 -> Acciones estadounidenses de gran capitalización bursátil
S&P 500 Crecimiento -> Acciones de crecimiento de EE. UU. de gran capitalización de mercado
S&P 500 Value -> Acciones de valor de EE. UU. de gran capitalización de mercado
Russell 2000 -> Acciones estadounidenses de pequeña capitalización de mercado
Russell 2000 Crecimiento -> Pequeña capitalización de mercado Acciones de crecimiento de EE. UU.
Russell 2000 Value -> Acciones de valor de EE. UU. con pequeña capitalización de mercado
MSCI EAFE -> Fuera de EE. UU. Acciones de Mercados Desarrollados
Barclays US Agg Bond -> Mercado de bonos de grado de inversión
FTSE Nareit Todos los REIT -> Mercado de REIT (fondos de inversión en bienes raíces) cotizados en EE. UU.
Oro -> El precio de mercado del oro
Existen muchos fondos mutuos de inversión y fondos cotizados en bolsa que buscan imitar el rendimiento de cada uno de estos diez índices populares.
Las características de la aplicación incluyen:
1. Rendimientos anuales desde 1980 para 10 índices populares
2. Una poderosa rutina de optimización de enjambre de partículas
3. Amplios parámetros de optimización para representar su perfil de riesgo personal
4. Pantalla de resultados con resultados de simulación, entradas y marca de tiempo
5. Posibilidad de guardar capturas de pantalla de resolución completa de los resultados para referencia futura
La asignación funciona así:
1. Elija hasta diez índices diferentes que representen clases de activos de interés.
2. Ingrese una tasa libre de riesgo tocando su campo numérico y usando el teclado emergente.
3. Elija el objetivo de optimización (Max Return, Max Sharpe Ratio, Min Risk o Max Utility).
4. Si se elige Max Utility, también debe establecer el número de Aversión al riesgo moviendo el control deslizante.
5. Si ha elegido muchos índices, es posible que deba aumentar el número de tamaño de enjambre y/o el número de iteraciones para la optimización.
6. Toque el botón optimizar en la pantalla de índices para realizar el análisis.
7. Toque el botón de película para guardar una imagen de los resultados.
8. Califica la aplicación si te gusta para ayudar a otros a descubrir esta herramienta.
Notas:
1. El rendimiento de la nota del Tesoro a 10 años se usa a menudo para la tasa libre de riesgo, pero debe usar la tasa de interés que crea que la representa mejor.
2. El Ratio de Sharpe representa la rentabilidad por unidad de riesgo de la cartera y utiliza la Tasa Libre de Riesgo en su cálculo.
3. Cuando está optimizando según Max Utility, el número de Aversión al riesgo se usa como una medida de su aversión al riesgo. La aversión al riesgo va de 0 a infinito. Una aversión al riesgo de 0 representa una postura "neutral al riesgo" y dará el mismo resultado que Max Return. Una aversión al riesgo de 100 representa una postura de "muy aversión al riesgo" y se aproximará al mismo resultado que el riesgo mínimo. Se puede usar una configuración de Aversión al riesgo entre 0 y 100 para representar su postura de riesgo específica.
Soy ingeniero, no un profesional financiero. Todo lo relacionado con esta aplicación refleja mis propias opiniones y no debe considerarse un consejo financiero.
** Espero que descargues Allocation y descubras su poder como herramienta de inversión **
